Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model
yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel
independennya.
Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki
korelasi yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu
variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal
ini disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel
pasangannya karena korelasi yang tinggi.
Beberapa indikator dalam menditeksi adanya multikolinearitas,
diantaranya (Gujarati, 2006):
1.
Nilai
R2 yang terlampau tinggi, (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau
sedikit t-statistik yang signifikan.
2.
Nilai
F-statistik yang signifikan, namun t-statistik dari masing-masing variabel
bebas tidak signifikan.
Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks
korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80
maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2006).
Langkah-langkah untuk mengetahui nilai koefisiensi korelasi antar
variabel independen dapat dilakukan oleh software EViews melalui langkah berikut
ini:
1.
Inputlah
dulu variabel yang kita pakai dalam penelitian, dalam hal ini kita akan memakai
contoh pada Part 4. Download disini untuk mendapatkan variabel yang
sudah diinput “Hasil Regresi EViews”
2. Dilanjutkan uji multikolinearitas dengan klick Quick + Group Statistics + Correlations
3. Akan muncul kotak dialog Series List, isikanlah dengan variabel independen (npl kurs) lalu Ok.
4. Maka muncul hasil uji multikolinearitas seperti gambar di bawah ini:
Uji Multikolinearitas
NPL
|
KURS
|
|
NPL
|
1
|
0.104267
|
KURS
|
0.104267
|
1
|
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar
variabel independen dibawah 0,80 dengan demikian data dalam penelitian ini
tidak terjadi masalah multikolinearitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar